Étiquette: volatility x2

Que signifie l'allongement de la convexité des options ?

Dans cette vidéo de Bloomberg, Curnutt parle de la volatilité et de la convexité des options. Plus précisément, il dit : L'écart entre le VIX qui se t...

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Pourquoi le prix d'une option d'achat augmente-t-il avec une plus grande volatilité ?

Selon le modèle Black-Scholes (http://en.wikipedia .org/wiki/Black%E2%8 0%93Scholes_model), la valeur d'une option d'achat est directement proportionnel...

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